债市量化交易 4 月 10 日看点：国债期货窄幅震荡多数小幅上涨，10 年期主力合约涨 0.06%外资回来了！本周北向资金大幅加仓光伏设备，多家科技股被减持今年春糖会超38万人次观展；燕京啤酒披露历年最好Q1盈利；白酒新品在糖酒会密集问世全面注册制来临，判断“好企业”的逻辑变了IMF总裁答南财记者：RST募资规模已达400亿美元，支持应对气候变化与绿色转型元琛科技2022年增收不增利 复合集流体首批产品正式下线做四休三好不好，打工人吵起来了去年净利减六成，南化股份吞“金蛋”华锡矿业有望提振业绩一季度业绩大增成主流，中泰证券净利增逾4倍，合并万家基金股权重估占净利10%，4家券商业绩亮眼一季度净利润增逾五成 协鑫能科：加快数字能源平台建设120字证券行业荣辱观朋友圈刷屏，“十个坚持”与“十个反对”，多家券商第一时间表态环球市场：欧盟计划对俄罗斯实施第11轮制裁下周重磅事件一览：中国第一季度GDP公布；美联储多位重磅人物将发表讲话；关注美国经济先行指标第一批提前还贷的年轻人，后悔了吗乡村基IPO：1100多家门店去年净利润3000多万，还有270多家店亏损海康2022年报：营收831.66亿元，聚焦智能物联

量化看点 基本面：1、货币市场：周一（4 月 10 日）主要回购利率下行，隔夜加权平均报在 1.34%，七天品种报在 2.00% 附近。2、公开市场：央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，4 月 10 日以利率招标方式开展了 180 亿元 7 天期逆回购操作，中标利率 2.0%。3、债券市场：国债期货窄幅震荡多数小幅上涨，10 年期主力合约涨 0.06%，5 年期主力合约涨 0.03%，2 年期主力合约收平。银行间主要利率债收益率多数上行。4、利率债招标：量化交易看点 本周利率债交易看点：200410.IB、180401.IB1、20 农发 10 [ 200410.IB ] ，剩余期限 7.55 年，发行规模 100 亿元，票面利率 3.7900%。2、18 农发 01 [ 180401.IB ] ，剩余期限 1.76 年，发行规模 40 亿元，票面利率 4.9800%。量化交易看点 此前热点利率债回顾：210405.IB、200408.IB、160405.IBRV ( Relative Value ) 相对价值策略是量化交易技术团队基于收益率差值 ( spread ) 均值回归原理来构建的交易策略。策略在 Algomart 量化平台运行，通过对市场数据的监控，实时计算基于时间序列的 alpha 因子，来判断回归趋势的强弱。