量化交易策略分享十三

今天分享一个量化交易策略，该策略基于扩展指数加权移动平均SMA指标改编建立。当K线处于红色区域时，说明行情属于多头趋势，开多单；当K线处于青色区域时，说明行情属于空头趋势，开空单；同时为了提高信号判断的准确性，加入了过滤机制。该策略既能快速识别趋势，又能抵御噪声扰动，可以捕捉趋势行情，其部分源码如下：TMP:=OPEN-CLOSE;DRAWLINE(TMP>0.00001,HIGH,TMP>0.00001,OPEN,COLORCYAN);DRAWLINE(TMP>0.00001,LOW,TMP>0.00001,CLOSE,COLORCYAN);DRAWLINE(TMP<-0.00001,HIGH,TMP<-0.00001,CLOSE,COLORRED);DRAWLINE(TMP<-0.00001,LOW,TMP<-0.00001,OPEN,COLORRED);DRAWLINE(ABS(TMP)<0.00001,LOW,ABS(TMP)<0.00001,OPEN,COLORWHITE);DRAWLINE(ABS(TMP)<0.00001,HIGH,ABS(TMP)<0.00001,OPEN,COLORWHITE);STICKLINE(TMP>0,OPEN,CLOSE,COLORCYAN,1);STICKLINE(TMP<=0,OPEN,CLOSE,COLORRED,1);STICKLINE(SMA(CLOSE,N,X)<SMA(CLOSE,N1,X),OPEN,CLOSE,COLORCYAN,0);DRAWLINE(SMA(CLOSE,N,X)<SMA(CLOSE,N1,X),HIGH,SMA(CLOSE,N,X)<SMA(CLOSE,N1,X),LOW,COLORCYAN);STICKLINE(SMA(CLOSE,N,X)>SMA(CLOSE,N1,X),OPEN,CLOSE,COLORRED,0);DRAWLINE(SMA(CLOSE,N,X)>SMA(CLOSE,N1,X),HIGH,SMA(CLOSE,N,X)>SMA(CLOSE,N1,X),LOW,COLORRED);以下是该策略在部分品种上回测结果，在全品种上回测效果也非常好，具有较好的普适性。友情提示：以上内容仅供学习交流使用，不构成任何投资建议。投资有风险，入市需谨慎！举报/反馈