债市量化交易4月17日看点：国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.14%

量化看点 基本面：1、货币市场：周一，资金面早盘略紧，盘尾转松，Shibor短端品种全线上行。2、公开市场：公开市场方面，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，4月17日开展1700亿元1年期MLF操作和200亿元7天期公开市场逆回购操作，中标利率分别为2.75%、2.0%。3、债券市场：国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.14%，5年期主力合约跌0.07%，2年期主力合约跌0.03%。银行间主要利率债收益率全线上行。4、利率债招标：量化交易看点 本周利率债交易看点：220402.IB、210410.IB、200405.IB1、22农发02[220402.IB]，剩余期限3.86年，发行规模70亿元，票面利率2.7400%。2、21农发10[210410.IB]，剩余期限8.56年，发行规模60亿元，票面利率3.3000%。3、20农发05[200405.IB]，剩余期限2.02年，发行规模60.20亿元，票面利率2.2500%。量化交易看点 此前热点利率债回顾：200410.IB、180401.IBRV (Relative Value) 相对价值策略是量化交易技术团队基于收益率差值(spread)均值回归原理来构建的交易策略。策略在 Algomart 量化平台运行，通过对市场数据的监控，实时计算基于时间序列的 alpha 因子，来判断回归趋势的强弱。 海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP