债市量化交易10月17日看点:收益率处于下降通道叶罗丽:当这五对CP同框时,水默很浪漫,但比不上这对甜蜜!

2023-04-19 0 824

量化看点 基本面:1、货币市场:货币市场方面,周一(10月17日)主要回购利率下行,隔夜加权平均报在1.15%,七天品种报在1.47%附近。2、公开市场:央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,10月17日开展5000亿元1年期中期借贷便利(MLF)操作和20亿元7天期公开市场逆回购操作,中标利率分别为2.75%、2.0%,充分满足了金融机构需求。Wind数据显示,今日有5000亿MLF和210亿元逆回购到期。3、债券市场:国债期货小幅收跌,10年期主力合约跌0.01%,5年期主力合约跌0.01%,2年期主力合约跌0.01%。银行间主要利率债收益率窄幅波动。截止北京时间16:30,10年期国债活跃券220019收益率上行0.5bp报2.7025%,10年期国开活跃券220210收益率与昨持平报2.86%。4、利率债招标:量化交易看点 利率债:220007.IB、200404.IB alpha因子回归1、22附息国债07(220007.IB),剩余期限4.4959年,发行规模62亿元,票面利率2.48%。2、22农发08(200404.IB),剩余期限0.8849年,发行规模771.60亿元,票面利率1.65%。量化交易看点 上周热点利率债回顾:无RV (Relative Value) 相对价值策略是量化交易技术团队基于收益率差值(spread)均值回归原理来构建的交易策略.。策略在 Algomart 量化平台运行,通过对市场数据的监控,实时计算基于时间序列的 alpha 因子,来判断回归趋势的强弱。本文源自财联社

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