债市量化交易 3 月 13 日看点：国债期货多数小幅收跌，10 年期主力合约跌 0.05%再创新高！中国移动市值超2万亿，数字经济全面爆发后新一轮行情再度开启？2022年交楼近70万套、债务如期兑付，碧桂园继续行稳致远通信巨头集体“起舞”！分红行情点燃人气，69股拟合计派现290亿，这些龙头最为慷慨硅谷银行未实现损失或高达175亿美元，去年底已技术性破产？美债收益率大幅下挫，是否动摇美联储加息节奏？硅谷银行爆雷后的一地鸡毛：华尔街基金铩羽而归A股午评：三大股指表现分化，中字头、数字经济概念股表现活跃水井坊换帅，艾恩华接力持续推动公司稳健发展专访平安人寿李斗：养老服务市场方兴未艾保险公司应积极提供解决方案如果不谈医美口腔眼科，我们在消费医疗赛道还能看什么？至高补贴5.5万元北京现代推出购车补贴政策建筑板块早盘涨幅居前，机构：“一带一路”将是全年主线行情开年又见回购增持潮：43家深市公司同日披露回购举措，16家年内回购金额过亿，政策与业绩双重支撑铁矿石价格“非理性”上涨，监管部门或采取措施；大商所推出“银期保”大豆专项，助力大豆扩种金圆股份：金圆控股累计质押股数约为1.33亿股港股本周要闻前瞻：恒指成份股调整港股通扩容平安等公布业绩

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2023-03-14 0 204

量化看点基本面：

1、货币市场：周一主要回购利率下行，隔夜加权平均报在 1.61%，七天品种报在 1.97% 附近。

2、公开市场：公开市场方面，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，3 月 13 日以利率招标方式开展了 410 亿元 7 天期逆回购操作，中标利率 2.0%。Wind 数据显示，当日 70 亿元逆回购到期，因此单日净投放 340 亿元。

3、债券市场：国债期货多数小幅收跌，10 年期主力合约跌 0.05%，5 年期主力合约跌 0.02%，2 年期主力合约收平。银行间主要利率债收益率多数上行。

4、利率债招标：

量化交易看点本周利率债交易看点：220402.IB、210405.IB、210410.IB

1、22 农发 02 [ 220402.IB ] ，剩余期限 3.95 年，发行规模 70 亿元，票面利率 2.7400%。

2、21 农发 05 [ 210405.IB ] ，剩余期限 8.20 年，发行规模 100 亿元，票面利率 3.5200%。3、21 农发 10 [ 210410.IB ] ，剩余期限 8.65 年，发行规模 60 亿元，票面利率 3.3000%。量化交易看点此前热点利率债回顾：200404.IB、200408.IB、190401.IBRV ( Relative Value ) 相对价值策略是量化交易技术团队基于收益率差值 ( spread ) 均值回归原理来构建的交易策略。策略在 Algomart 量化平台运行，通过对市场数据的监控，实时计算基于时间序列的 alpha 因子，来判断回归趋势的强弱。

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