量化交易策略分享

我近期通过大量的编译测试，总结出一个量化投资策略，该策略基于EMA、KDJ和MACD指标改编，源码如下：

VAR1:EMA((CLOSE+HIGH+LOW)/3,5);

VAR2:REF(VAR1,1),COLORMAGENTA;

VARA:=((HHV(HIGH,VAR2)-CLOSE)/(HHV(HIGH,VAR2)-LLV(LOW,VAR2)))*100;

VARB:=SMA(VARA,3,1);

VARC:=SMA(VARB,3,1);

DIFF:=EMA((EMA(CLOSE,6)-EMA(CLOSE,13))/EMA(CLOSE,13)*400,1);

DEA:=EMA(DIFF,11);

MACD:=3*(VARC-DEA);

M1:=MACD-REF(MACD,1);

N1:=REF(MACD,1)-REF(MACD,2);

MACD>0 && M1>0 && N1<0&&VAR1>VAR2||M1>0,SPK;

MACD>0 && M1<0 && N1>0&&VAR1<VAR2||M1<=0,BPK;

AUTOFILTER;

在部分品种上回测效果挺好，全品种回测效果还不太满意，因此可能还需要修改，目前我还在改编测试中，争取能做到较好的普适性。

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